CCI指標的交易策略？

未平仓交易=价格高于布林带上限+ CCI在超买区域。

量化交易策略——CCI指标-爱代码爱编程

if stk not in account.universe or account.referencePrice[stk] == 0 or np.isnan(account.referencePrice[stk]):

for stk in buylist:

样本外测试

from CAL.PyCAL import *

import pandas as pd

import numpy as np

start = '2014-08-01' # 回测起始时间

end = '2015-08-01' # 回测结束时间

benchmark = 'HS300' # 策略参考标准

universe = set_universe('HS300') # 证券池，支持股票和基金

capital_base = 100000 # 起始资金

freq = 'd' # 策略类型，'d'表示日间策略使用日线回测，'m'表示日内策略使用分钟线回测

refresh_rate = 20 # 调仓频率，表示执行handle_data的时间间隔，若freq = 'd'时间间隔的单位为交易日，若freq = 'm'时间间隔为分钟

def initialize(CCI指標的交易策略？ account): # 初始化虚拟账户状态

def handle_data(account): # 每个交易日的买入卖出指令

for stk in account.universe:

if eq_CCI[stk] > 100 and eq_CCI[stk] < 150:

for stk in account.valid_secpos:

for stk in buylist[:]:

if stk not in account.universe or account.referencePrice[stk] == 0 or np.isnan(account.referencePrice[stk]):

CCI指標的交易策略？

from CAL.PyCAL import *

import pandas as pd

import numpy as np

start = '2010-08-01' # 回测起始时间

end = '2014-08-01' # 回测结束时间

benchmark = 'HS300' # 策略参考标准

universe = set_universe('HS300') # 证券池，支持股票和基金

capital_base = 100000 # 起始资金

freq CCI指標的交易策略？ = 'd' # 策略类型，'d'表示日间策略使用日线回测，'m'表示日内策略使用分钟线回测

refresh_rate = 20 # 调仓频率，表示执行handle_data的时间间隔，若freq = 'd'时间间隔的单位为交易日，若freq = 'm'时间间隔为分钟

def initialize(account): # 初始化虚拟账户状态

def handle_data(account): # 每个交易日的买入卖出指令

for stk in account.universe:

if eq_CCI[stk] > 100 and eq_CCI[stk] < 150:

for stk in account.valid_secpos:

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if stk not in account.universe or account.referencePrice[stk] == 0 or np.isnan(account.referencePrice[stk]):

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样本外测试

from CAL.PyCAL import *

import pandas as pd

import numpy as np

start = '2014-08-01' # 回测起始时间

end = '2015-08-01' # 回测结束时间

benchmark = 'HS300' # 策略参考标准

universe = set_universe('HS300') # 证券池，支持股票和基金

capital_base = 100000 # 起始资金

freq = 'd' # 策略类型，'d'表示日间策略使用日线回测，'m'表示日内策略使用分钟线回测

refresh_rate = 20 # 调仓频率，表示执行handle_data的时间间隔，若freq = 'd'时间间隔的单位为交易日，若freq = 'm'时间间隔为分钟

def initialize(account): # 初始化虚拟账户状态

def handle_data(account): # 每个交易日的买入卖出指令

for CCI指標的交易策略？ stk in account.universe:

if eq_CCI[stk] > 100 and eq_CCI[stk] < 150:

for stk in account.valid_secpos:

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if stk not in account.universe or account.referencePrice[stk] == 0 or np.isnan(account.referencePrice[stk]):

如何在Binomo中使用CCI（商品渠道指数）指标进行交易

金融市场技术分析中使用的一种指标称为商品通道指数（CCI）。 它属于振荡技术指标类别。 CCI指示器在+100到-100的固定水平之间振荡。 当指标升至+100以上或跌至-100以下时，表示信号处于超买和超卖状态。

如上图所示。

CCI指标如何工作？

用于识别趋势

当CCI指标升至超买区域上方时，动量重新出现。 当指标开始跌至超买区域以下时，趋势将恢复。 这表明看跌趋势正在增强。 看涨趋势也是如此。

CCI发散

例如，如下图所示：价格上涨，但是CCI处于看跌趋势。 该信号结束后，价格向看跌方向反转。

使用CCI指标的交易策略

CCI是市场动力指标。 它可以在中长期提供准确的信号。 因此，您还需要短期信号来制定完善的策略。 查看下面的一些策略。

策略1：CCI发散与反转烛形模式相结合

在此策略中，您需要观察2个信号。 第一个是CCI差异。 第二个是，这种分歧以反转烛台形态结束。 详细信息如下：未

平仓交易=看涨反转CCI背离+看涨Harami。

未平仓交易=看跌反转CCI背离+晚星烛台形态。

策略2：CCI与布林带组合

未平仓交易=价格高于布林带上限+ CCI在超买区域。

股市極端情況都靠它！學會cci指標，讓你大漲大跌都能賺錢！

經過上述介紹，相信您對於順勢指標操作已經有了初步認識，接下來便是培養交易獲利的精準眼光，歡迎您跟隨選擇權狙擊手－安盛老師的腳步，作為前台灣法人「造市者」，擁有18年豐富資歷、掌握法人關鍵數據。 自有操作資金7千萬元，亦是「唯一敢公開主帳戶進出盈虧」實戰派。 獨家自創「選擇權股市太極操盤法」， 2018歷經兩次指數大震盪、仍穩健做到「淨獲利破千萬元」的選擇權專家，相信不久之後您也可以在選擇權市場中大放異彩！