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股票如何精准抄底

CCI指標的交易策略?

未平仓交易=价格高于布林带上限+ CCI在超买区域。

量化交易策略——CCI指标-爱代码爱编程

if stk not in account.universe or account.referencePrice[stk] == 0 or np.isnan(account.referencePrice[stk]):

for stk in buylist:

样本外测试

from CAL.PyCAL import *

import pandas as pd

import numpy as np

start = '2014-08-01' # 回测起始时间

end = '2015-08-01' # 回测结束时间

benchmark = 'HS300' # 策略参考标准

universe = set_universe('HS300') # 证券池,支持股票和基金

capital_base = 100000 # 起始资金

freq = 'd' # 策略类型,'d'表示日间策略使用日线回测,'m'表示日内策略使用分钟线回测

refresh_rate = 20 # 调仓频率,表示执行handle_data的时间间隔,若freq = 'd'时间间隔的单位为交易日,若freq = 'm'时间间隔为分钟

def initialize(CCI指標的交易策略? account): # 初始化虚拟账户状态

def handle_data(account): # 每个交易日的买入卖出指令

for stk in account.universe:

if eq_CCI[stk] > 100 and eq_CCI[stk] < 150:

for stk in account.valid_secpos:

for stk in buylist[:]:

if stk not in account.universe or account.referencePrice[stk] == 0 or np.isnan(account.referencePrice[stk]):

CCI指標的交易策略?

from CAL.PyCAL import *

import pandas as pd

import numpy as np

start = '2010-08-01' # 回测起始时间

end = '2014-08-01' # 回测结束时间

benchmark = 'HS300' # 策略参考标准

universe = set_universe('HS300') # 证券池,支持股票和基金

capital_base = 100000 # 起始资金

freq CCI指標的交易策略? = 'd' # 策略类型,'d'表示日间策略使用日线回测,'m'表示日内策略使用分钟线回测

refresh_rate = 20 # 调仓频率,表示执行handle_data的时间间隔,若freq = 'd'时间间隔的单位为交易日,若freq = 'm'时间间隔为分钟

def initialize(account): # 初始化虚拟账户状态

def handle_data(account): # 每个交易日的买入卖出指令

for stk in account.universe:

if eq_CCI[stk] > 100 and eq_CCI[stk] < 150:

for stk in account.valid_secpos:

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样本外测试

from CAL.PyCAL import *

import pandas as pd

import numpy as np

start = '2014-08-01' # 回测起始时间

end = '2015-08-01' # 回测结束时间

benchmark = 'HS300' # 策略参考标准

universe = set_universe('HS300') # 证券池,支持股票和基金

capital_base = 100000 # 起始资金

freq = 'd' # 策略类型,'d'表示日间策略使用日线回测,'m'表示日内策略使用分钟线回测

refresh_rate = 20 # 调仓频率,表示执行handle_data的时间间隔,若freq = 'd'时间间隔的单位为交易日,若freq = 'm'时间间隔为分钟

def initialize(account): # 初始化虚拟账户状态

def handle_data(account): # 每个交易日的买入卖出指令

for CCI指標的交易策略? stk in account.universe:

if eq_CCI[stk] > 100 and eq_CCI[stk] < 150:

for stk in account.valid_secpos:

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if stk not in account.universe or account.referencePrice[stk] == 0 or np.isnan(account.referencePrice[stk]):

如何在Binomo中使用CCI(商品渠道指数)指标进行交易

如何在Binomo中使用CCI(商品渠道指数)指标进行交易

如何在Binomo中使用CCI(商品渠道指数)指标进行交易

金融市场技术分析中使用的一种指标称为商品通道指数(CCI)。 它属于振荡技术指标类别。 CCI指示器在+100到-100的固定水平之间振荡。 当指标升至+100以上或跌至-100以下时,表示信号处于超买和超卖状态。

如上图所示。


CCI指标如何工作?

用于识别趋势

如何在Binomo中使用CCI(商品渠道指数)指标进行交易

当CCI指标升至超买区域上方时,动量重新出现。 当指标开始跌至超买区域以下时,趋势将恢复。 这表明看跌趋势正在增强。 看涨趋势也是如此。

CCI发散

如何在Binomo中使用CCI(商品渠道指数)指标进行交易

例如,如下图所示:价格上涨,但是CCI处于看跌趋势。 该信号结束后,价格向看跌方向反转。


使用CCI指标的交易策略

CCI是市场动力指标。 它可以在中长期提供准确的信号。 因此,您还需要短期信号来制定完善的策略。 查看下面的一些策略。


策略1:CCI发散与反转烛形模式相结合

在此策略中,您需要观察2个信号。 第一个是CCI差异。 第二个是,这种分歧以反转烛台形态结束。 详细信息如下:未

平仓交易=看涨反转CCI背离+看涨Harami。

未平仓交易=看跌反转CCI背离+晚星烛台形态。


策略2:CCI与布林带组合

如何在Binomo中使用CCI(商品渠道指数)指标进行交易

未平仓交易=价格高于布林带上限+ CCI在超买区域。

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經過上述介紹,相信您對於順勢指標操作已經有了初步認識,接下來便是培養交易獲利的精準眼光,歡迎您跟隨選擇權狙擊手-安盛老師的腳步,作為前台灣法人「造市者」,擁有18年豐富資歷、掌握法人關鍵數據。 自有操作資金7千萬元,亦是「唯一敢公開主帳戶進出盈虧」實戰派。 獨家自創「選擇權股市太極操盤法」, 2018歷經兩次指數大震盪、仍穩健做到「淨獲利破千萬元」的選擇權專家,相信不久之後您也可以在選擇權市場中大放異彩!