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外汇交易指南

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全球外匯市場主要外匯電子交易平臺介紹

電子交易系統在金融市場上應用的相當廣泛,主要是交易商間電子交易系統、交易商與終端投資者間電子交易系統以及終端投資者之間電子交易系統。全球電子交易平臺(Electronic Trading Platform)在外匯市場上更是一種常見的交易外匯產品交易平臺,尤其是在交易商間即期市場上,電子交易系統更是占絕對優勢。外匯市場是一個以場外交易為主的市場,日均交易量超過5萬億美元,交易商間的市場份額占據60%以上。

目前,全球外匯市場上的電子交易系統主要包括全球最大的外匯即期交易平臺ICAP旗下的EBS、彭博電子交易系統、湯森路透旗下的FXAll、芝加哥商業交易所(CME Group)、Currenex、FastMatch、FX Connect、FXSpotStream、Hotspot FX、Integral、LMAX、Molten Markets花旗Citi Margin FX Trading(2015年福匯與盛寶分別接管了花旗外匯平臺客戶)、福匯FXCM Pro、嘉盛Gain GTX、360T(2015年7月德意志銀行正式收購360T,月均交易量2.25萬億美元左右)以及盛寶銀行等。

全球主要外匯電子交易平臺簡析:

一、EBS BrokerTec

二、湯森路透

2015年11月,湯森路透集團將所有的外匯交易平臺整合到一個平臺里,以建立單一的進入號稱是行業最大的獨立外匯流動性池的入口。湯森路透的客戶將可以在新一代桌面解決方案FX Trading獲得全套整合功能。此外,湯森路透還將FXall QuickTrade整合進Thomson Reuters Eikon,方便企業財務管理人員進行小量外匯交易。

三、彭博電子交易系統

彭博在2000年進入外匯市場后形成了完善的電子交易系統(Bloomberg Electronic Trading System)。到2006年,彭博的外匯產品,包括新聞、數據、交談工具、分析、執行等功能變得更加健全,深受外匯專業人士青睞,并真正開始被廣泛應用。彭博的產品工具相當多樣化,如多銀行交易平臺FXGO;交談式外匯交易工具IB Dealing;外匯專業新聞服務First Word FX等。

彭博全球外匯及商品電子交易主管Tod Van Name認為,有許多因素促進了FXGO的發展,包括FXGO是唯一無縫整合了一系列外匯解決方案的執行平臺,它實現了通過單一平臺提供透明報價、交易解決方案和風險整合等多重服務。而FXGO所整合的產品又有著比其他平臺更好的深度和廣度,其流動性來自500多家機構。

四、Click 365

2005年東京金融交易所推出了“Click 365”交易平臺,創設了交易所外匯保證金市場,成功地將一部分場外外匯保證金交易引入場內。隨著日本外匯保證金業務的高速發展,Click 365入金量創下紀錄新高。2016年1月6日,Click 365保證金入金量超過5000億日元。Click 365 2015年12月交易量達到3,523,536份合約,環比增長44.9%。

工银亚洲将采用汤森路透FXall和Electronic Trading

2015 年,汤森路透宣布整合旗下所有外汇交易系统于新一代金融市场桌面产品 FXTrading 上,针对数百种货币推出统一的终端平台入口,极大的提升了外汇交易流动性。通过提供受监管的交易所以及全球交易报告,FX Trading 能使市场参与者在精简交易流程的同时符合交易监管要求。通过 FX Trading 用户还能够加入世界上最大的专业外汇社区,与 14000 多个交易方、1500多个 FXall 买方交易员以及 25 万 Eikon 即时通讯联系人进行沟通。

汤森路透亚太外汇市场发展总监 Michael Go 表示:“工银亚洲采用汤森路透外汇解决方案也是对于汤森路透在外汇领域专业的肯定。作为离岸电子人民币和人民币交易的领先平台,汤森路透整合了全球货币、商业和法规信息。在当今逐渐分化和不断细化的外汇交易市场,汤森路透的外汇解决方案可以提高外汇交易透明度,防范交易风险,提高执行效率,优化金融业生态。”

工银亚洲金融市场部总经理詹伟基表示:“工银亚洲是中国工商银行离岸人民币定价的中心,亦是亚洲区内离岸人民币市场最活跃的做市商之一。作为香港金融管理局指定的香港离岸人民币市场一级流动性提供行,工银亚洲一直致力于离岸人民币市场的发展。在汤森路透外汇解决方案的大力支持下,工银亚洲继早前成为首家在亚洲交易时段作出离岸人民币报价流动性的中资银行后,现亦成为首家实现 24 小时外汇报价流动性的中资银行;我們相信,工银亚洲将继续在不断拓展的离岸人民币市场保持领先地位。” ■

FXall 和 Tradeweb Markets 宣布將合作開發對沖工作流程解決方案,以提高新興市場產品的交易效率。這兩個平台將合作開發增強的解決方案,將新興市場債券和新興市場貨幣掉期的交易工作流程聯繫起來。結合用戶反饋,這種合作將包括通過無縫執行和直通式處理工作流程增強對沖能力,旨在加強流動性和提.

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3A Cofounder&CEO: Xingyi

数字货币的火热从交易所遍地开花可见一斑,但目前除了极少数的一线数字交易所拥有自主开发交易系统的团队,其他绝大多数都是跟第三方购买服务,交易系统和交易模式也就千篇一律,同质化严重。毕竟如果从零开始开发一个拥有足够安全性与稳定性,即便技术上还不算先进的交易所交易系统,至少需要耗资数百万元以及耗时 4-6 个月,技术与资金门槛都很高。

但是,自主技术团队和自有系统是一家交易所的长期核心竞争力所在,全球性的主要交易所集团都以拥有一流的交易系统为傲,如纳斯达克收购全球领先的金融交易系统开发商瑞典 OMX 来确保在技术上的竞争优势; CME 集团于 1992 年推出了由路透为其开发的全球首个期货和期权电子交易系统 ——CMEGlobex® ,现在旗下则拥有全球一流的外汇市场电子交易平台和技术服务供应商 EBS ;中国的上海证券交易所和深圳证券交易所,创立之初是由第三方开发交易系统,但此后逐步形成了自有的技术团队和自主开发的交易系统。

因此,我们为数字货币行业引入国际一流的传统大型交易所的核心技术能力,结合创始团队丰富的交易所运营经验和数字货币交易的特征,设计开发了 3A 的第一代交易系统 ——“WE•TRADE” ,该系统兼具竞价与询价,撮合与做市等不同交易模式和多层次交易池;融合 B2C 和 B2B2C 的混合市场战略,既直接服务于终端交易用户,又为各类会员提供管理工具与平台,助其拓展市场和服务用户;其核心系统具有百万级每秒的交易处理能力,并极具扩展性,既能满足专业机构对高频量化交易的需求,也能担当海量个人用户的稳定与低延时性。

我们的技术优势
3A 采用了传统大型交易所领域业内领先的技术平台分布式通讯架构引擎来满足交易所的高并发、低延迟、高可用性和高可靠性的需求。分布式通讯架构引擎已成功应用在外汇、证券、期货等各类交易所系统和交易平台。

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高并发 / 高吞吐量
交易系统最核心的性能指标是每秒的下单量( TPS )。合约交易属于衍生品,具有杠杆的放大效应,每个用户的交易频率会比币币交易频繁的多。一旦并发下单数超过系统负载能力,就会导致 overload 无法下单,这会造成错失交易机会或者亏损,甚至被无故爆仓,所以高并发是每个交易所都在比拼追赶的核心能力。

260,000 用户并发支持最大处理能力 50 万 / 秒 ( 路透外匯 fxall trading 外匯交易 接近网卡极限 )SSL 加速( 750-1,000 次 / 秒)应用级别的防攻击服务总线和通讯 API 支持 50 万次 / 秒数据更新


而分布式通讯架构引擎可横向扩展,多组服务器,就可以实现百万级 TPS 并发交易。

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延迟主要指交易中发起下单到收到订单状态推送,如果是市价单立即成交的话再看收到成交推送这每一步所花的时间。日内交易者尤其是高频交易者会非常关心延迟问题,慢 1 毫秒甚至 1 微秒就可能丧失交易机会。


在加密货币交易场景中,通常会出现仅持续数十秒或更短时间的明显价格波动( 5% 或更多)。因此即使对于通常不被视为 “ 高频 ” 的策略 —— 能够抓住快速的价格变动并在机会消失之前利用它们是相对比较理性的。


3A 交易平台通过全异步,非阻塞机制,在正常情况下使用数据流持续更新数据,从而保证的数据的实时性。 同时在异常情况下,例如网路不稳定的场景下,同时保留支持传统的请求回复数据交互模式。

可用性是指一个系统处在可工作状态的时间的比例。数字货币都是 7*24 全天候交易,一旦系统出现故障,无论是一个进程异常退出了、一台服务器宕机了或者是某根网线 ( 光缆 ) 断了,都可能导致无法交易,直接导致用户损失。尤其是高杠杆的合约交易,可能就直接爆仓了。对于系统的维护和升级也一样,诸多大型交易所也经常频繁停机维护,如遇到重大行情但交易所停机维护,用户肯定难以接受的。


我们提供可靠的交易接口 ,通过对事务的精准处理,可以妥善解决超时或返回各种错误代码。例如,对于 API 的跨事务操作, 通过 REST API 调用取消订单后 ,立即使用另一个 REST API 调用查询订单,交易所 API 将通过事务锁机制, 返回订单的最终而非中间状态,从而保证订单状体的准确性。


3A 交易平台并非普通交易所 API 简单包装和一些策略逻辑的简单组合。实际上,我们通过云端多节点部署,和强大的容错机制,为众多会员和投资者提供高性能的保障。


普通的交易系统最常见问题是,在正常状态可以连续工作。当它遇到一些异常情况,交易平台要么崩溃,要么继续错误地交易。这在 3A 是绝对不会发生的。 3A 交易平台通过多重验证和回滚机制,能够及时发现异常并提供重试机制 , 同时通过报警机制要求人为手动干预。从而保证交易信息的一致行和准确性。同时对所有处理过程留痕,作为监管报备和历史记录。

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中国银行间外汇交易平台远掉期做市(包括 RFQ 功能)

支持中国银行间外汇交易平台远掉期自动做市报价回应对手方发起的 RFQ 询价交易

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算法下单:海外多交易对手、以及中国银行间外汇交易平台 ESP 的算法下单

支持多交易对手、中国银行间外汇交易平台、多银行和单银行平台已经对接过中国银行间外汇交易平台 ESP 、以及海外 10+ 单银行平台、以及 FXALL 、 360T 多银行平台提供报价看板、以及算法下单( VWAP 、 TWAP 、 ICERBERG 、 SNIPPER )功能

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支持多个外汇期权、以及结构化远期品种,包括: BF 路透外匯 fxall trading 外匯交易 、 RR 、平价远期、封顶 / 保底远期、比例远期、区间远期、三货币、 TARF 等支持自定义结构化产品支持产品的定价、簿记、估值、以及后续的清算处理外汇期权、利率期权的定价、以及曲线、曲面构造