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关于零点差的外汇经纪商

专业交易者正在使用订单流交易

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杰盈逸富:券商如何从客户订单流中获利

Seeking Alpha的一份报告称,没有收取手续费的Robinhood向高频交易(HFT)公司出售订单流的价格是向其他折扣店支付的相同服务价格的10倍以上。Seeking Alpha对该券商提交给SEC的文件进行了审查,披露了Citadel SECurities、Apex Clearing Corp.和Virti financial在购买这些订单的高频交易公司名单上的信息。根据作者的说法,高频交易者付给Robinhood千万到数亿美元的唯一原因是,他们可以利用零售客户数据所获得的回报,远远超过他们支付的价格。

SEC在2017年1月对Citadel SECurities处以2200万美元的罚款,原因是该公司发布了有关其定价交易方式的“误导性声明”。监管机构为罚款辩护,指出“Citadel SECurities使用的两种算法没有以观察到的最佳价格将零售订单内部化,也没有寻求在市场上获得最佳价格。这些算法是在识别市场数据源的最佳价格差异时触发的,将SIP数据源与交易所的直接数据源进行比较。有一种策略称为FastFill,它以Citadel SECurities观察到的价格将订单立即内部化,但价格不是订单的最佳价格。

订单流分析——专业交易者的秘密武器

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当你想了解金融市场时,很少有技术分析类型可供选择。最流行的方法包括:动量分析,它使用应用于价格的数学指标来观察市场中当前的力量;基于财政经济学数据发布的基本偏差分析,基于数学标准差的分析;以及使用枢轴点、斐波那契水平、日高点和低点等的关键水平分析等。

订单流分析为关键支撑阻力提供了一个可靠的定义,也是一个非常独特的方面;这就是该水平的阻力可能有多强。

订单流定义了在某个价格水平上等待执行的订单数量。

一个移动的价格图表,解释为不同价格水平上的力量平衡。

订单流分析是一种独特的交易分析概念,它可以帮助你在未来价格水平上预测订单不平衡的情况。这样可以让你进入市场更精准,更有信心。

在外汇平台上,存在成交量数据吗?

外汇市场是一个去中心化的市场,没有交易所负责管理这个市场。其他市场,如股票交易所、期货市场和商品市场,都有一个集中的交易所来管理各自的市场。因此,这些市场可以提供成交量。这也被称为二级数据反馈。

但是,有些外汇经纪商提供了一种被称为交易量的指标。在外汇交易中,成交量不能提供真实的订单量。它只能显示ticks计数,这是在特定经纪商中提供的交易数量。在大多数外汇平台上,交易量是累计的ticks计数,它不同于你在其他品种中所看到的成交量。

外汇交易中的订单流是什么?

订单流分析是一种非常简单的阅读图表的方法。

交易订单流不涉及任何指标。这是一张清晰的图表,上面画着水平线。这是分析价格走势最干净、最简单的方式。

通过订单流程了解你的入场点

通过订单流了解你的止盈位

我们总是可以假设,当价格到达过去发生重大变化的地方时,价格会发生变化。有了这些知识,我们就可以创造交易周期的另一端,作为我们的安全出场点。我们可以创建一个完整的交易,设定一个限价,等待它被执行,并进入目标,只要它是最近的历史价格。

然而,限价指令的一个主要缺点是一些交易可能永远不会被执行,因为价格可能不会达到预期的水平。然而,严格的入市价格可能会让你经常退出市场,但同时也会在你的交易被触发时带来一个偏好的风险回报比。

所有的交易方法、分析和计划都依赖于交易者使用它们来工作。正确的分析,加上正确的心态可以导致成功的交易。然而,交易订单流为你的交易执行提供了一个重要的优势。订单流为你提供更多优势:

什么是 OrderFlow Trading 以及如何阅读? – 初学者指南

Order Flow Trading programvara for stationär dator

(风险提示:交易期货及期货期权涉及重大损失风险,并不适合所有投资者。您应根据您的情况、知识和财务资源,仔细考虑交易是否适合您。您可能会损失所有或更多您的初始投资。意见、市场数据和建议随时可能发生变化。过去的表现并不代表未来的结果。Stage 5 Trading Corp. 是 NFA 的成员,并受到 NFA 的监管监督和检查. 但是,您应该知道,NFA 对标的或现货虚拟货币产品或交易或虚拟货币交易所、托管人或市场没有监管监督权。这是介绍经纪人链接,我们与经纪人分享 $3 佣金)

订单流交易的有用指标和工具

订单流交易指标

卷配置文件

订单流指标

带有显示大量指标的订单流交易图表

您也可以在 delta 图表(灰色)中看到这一点。越来越多的市场买单进入市场,市场开始上涨。图表、指标和订单簿的组合将使您在日内交易中获得巨大优势。

算法和自动交易

结论:专业交易者正在使用订单流交易

在进行日间交易或在市场上交易大量头寸时,订单流交易确实是必要的。 您可以通过查看订单簿直接了解市场走势的原因和位置。订单流交易将帮助您做出更好的投资决策。

5 颗星,最多 5 颗星

订单流交易将帮助您比普通图表交易者更好。 (5 / 5)专业交易者正在使用订单流交易

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最后更新于 2022 年 4 月 1 日由 安德烈·维策尔

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最好的软件:

软件: ATAS订单流交易标志
审查: 5 颗星,最多 5 颗星(5 / 5)
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价钱: 69 欧元/月或更少
资产: 期货
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特别的: 专业指标





























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好书 |《订单流交易》微观市场,数字解读,短线装备

作者简介迈克·威尔托斯(Michael Valtos)是一位拥有20余年专业交易经验的机构交易员。迈克的交易生涯始于CME交易大厅,当公开喊价交易大厅逐渐关闭而电子交易开始接管行业时,他先后于德国商业银行(3年)、嘉吉公司(4年)任职。而最近的8年里,他在摩根大通工作。2015年,迈克创建了个人交易室,向全球交易者介绍订单流的重要性,以及如何将订单流指标应用于自己的交易。本书是迈克根据自己20年来在全球期货市场进行交易的经验、整理并撰写的集大成之作。他简化了订单流交易的复杂性,让交易者不仅可以轻松了解和阅读市场中正在发生的事情,更重要的是,学会如何从中获利。业界好评在当今的市场环境中,忽视订单流是不理性的行为,甚至可能会导致你葬送整个交易生涯。而《订单流交易》这本书,将帮助你学习与理解订单流相关的宝贵知识。——斐波纳契分析技术教父 乔尔·帝纳波利订单流(Order flow)通过市场微观结构描述了价格的形成过程,反映了最真实的买卖博弈。“订单流”的思路即从每一笔交易中理解这种微观过程,从惊喜的交易数据中挖掘市场带来的信息、情绪和真实的买卖力量对比。市面上存在的关于交易的书籍大多是K线视角,然而市场在进化,K线包含的信息正在逐步减少,这就需要我们带上“显微镜”去观察订单簿中每一笔交易包含的信息。“订单流”正是一本通俗易懂的书来了解这个视角的交易,作者用多年华尔街的机构投资经验带领大家走入微观视角的交易世界,无论交易者的思路是传统的技术分析、基本面分析,还是前沿的人工智能、机器学习、高频交易(HFT)等,这本书都值得珍藏阅读!——清华大学学生金融数据与量化投资协会会长 吴谣博士小明此书是原著翻译吗?这些案例看起来很新哦湃课书的内容来自作者的授课讲义 案例图解是主要内容啦 图文并茂讲解作者价值3000美金的课程 只要198元哦,是不是节约了一大笔费用?小明看起来不错,在哪里买这本书呢?湃课独家渠道,扫码取货扫码填写采购信息

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随着计算机技术发展,我们可以用计算机记录数据,比如市场深度(DOM-Deepth of Market)

上图中1-报价/价格2-委买挂单3-委卖挂单4-最新的成交价(109.052)和最新成交量(数字3) 专业的交易员可以通过观察买卖单、撤单挂单的数量、速度和方向来推理买卖双方情绪的变化和力量的对比,这主要适合短线交易的做法,比如人工高频。知识点补充:拍卖理论依旧如上图,比如右上角挂的单子,如果下方的价格没有吃掉,那么价格会一直停留在这里,直到有人主动吃掉这些单子的数量,价格才相应的会往上走。 【订单足迹】的作用1、以数据为依据过滤交易噪音2、识别聪明钱的操盘意图3、提高交易决策的质量和信心识别聪明钱的资金聚集区,什么动机呢?吸筹or派发。支撑压力的本质,主力在哪儿发起攻击,攻击并不一定会成功,但是他表现了意图止损位置的可视化与精确风控。 案例可以被操纵的客观事实大家都知道中国良心科幻片《流浪地球》的票房很好,而流浪地球的投资方是北京文化,对于电影的投资方股票是应该是大利好,北京文化2月11日涨停,当时票房24亿,这是是事实,数据很好股票涨也是很喜闻乐见的。